È nato e cresciuto a San Diego, ed ha frequentato l'università presso la UC Santa Barbara, dove ha preso la laurea in Letteratura Inglese. Dopo l'università si è trasferito a Los Angeles dove ha iniziato a scrivere per diverse pubblicazioni sugli argomenti più disparati, dallo snowboard alla cultura pop. Nel 2000, si è trasferito a Roma dove ha iniziato a svolgere attività libero-professionale per varie pubblicazioni tra cui la AP. Nel 2005, Baglio ha partecipato ad un corso presso un'università vaticana dove ha stretto amicizia con un sacerdote americano che era venuto a Roma per studiare come diventare esorcista. Baglio ha trascorso i tre anni successivi andando dietro a tale sacerdote immergendosi nel mondo dell'esorcismo per poi poter scrivere "The Rite: The Making of a Modern Exorcist", pubblicato dalla Doubleday nel 2009. Il libro, che è stato pubblicato in altri undici paesi, è stato accolto molto positivamente ed è stato ristampato varie volte. Sta lavorando sul suo prossimo libro, che sarà pubblicato nel 2012.