Cresciuto a Pemberton, in Australia, Julius Avery ha frequentato il Victorian College of the Arts di Melbourne. Ha scritto e diretto molti cortometraggi, tra cui Jerrycan e Yardbird, entrambi prodotti dalla sua società di produzione, la Bridle Path Films.
Nel 2014 ha esordito nel lungometraggio con il thriller Son of a Gun, con Brenton Thwaites, Ewan McGregor, Alicia Vikander e Jacek Koman.
Nel 2018 ha diretto il film d'azione Overlord (2018) e nel 2022 Samaritan, con Sylvester Stallone. L'anno successivo dirige invece Russell Crowe ne L'esorcista del Papa.